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9月期权23日即将行权 成交仍占市场一半居高不下

海口网 http://www.hkwb.net 时间:2015-09-22 11:16

  23日,50ETF期权9月合约将迎来最后交易日、行权日,但成交量始终居高不下,占期权市场一半左右,仍然是主力合约。

  近段时间以来,上证50ETF跟随上证综指在3000~3200点附近震荡,市场整体成交清淡。50ETF期权整体成交量也大幅萎缩,仅为高峰时期的一半左右,但持仓量并未下降,甚至还在继续上升。

  从21日交易统计情况看,期权全天成交合约88871张,其中认购期权53142张,认沽期权35729张;持仓401109张,其中认购期权262439张,认沽期权138670张。9月期权全天成交44609张,其中认购期权26024张,认沽期权18585张;持仓209741张,其中认购期权149512张,认沽期权60229张。

  无论从交易量还是持仓量,还有一天到期的50ETF期权9月合约,仍然占期权市场总量的将近一半。这一情况从9月初一直持续到现在。

  统计显示,上周期权的总成交量为645842张,其中认购期权和认沽期权分别成交336248张和309594张,认购和认沽期权的日均成交量分别上升11.43%和15.18%。尽管9月份合约即将到期,但是上周的主力合约仍为9月合约,成交量占总成交量的67.58%。

  但是,9月合约持仓占总持仓量的占比上周下降到55.65%,其中认购期权和认沽期权的持仓量分别是258344张和138289张,与环比分别下降1.84%和上升1.91%,可以发现认购、认沽期权的持仓变动较小,投资者对于市场出现大幅波动的恐慌情绪降低。

  21日,9月份认购期权和认沽期权价格都大幅下降,市场波动率进一步下降,期指贴水幅度收窄使得认沽期权被高估的情况大幅改变。随着波动率的下降,期权市场隐含波动率期限结构已经没有明显的近高远低了。

  特别是以行权价2.2元的9月认沽期权合约为例,其隐含波动率曾大幅攀升,一度超过120%的情况,如今市场实际波动率下降明显,隐含波动率已经回落至40%。伴随着隐含波动率的回落,前期认沽期权空头策略也获利颇丰。行权价2.2元的9月认购期权的隐含波动率也仅为38%,认沽和认购期权均远低于66%的30天历史波动率。

  中投期货期权部门研究院徐明认为,现在市场恐慌已经不再。无论从市场隐含波动率还是认沽认购比等数据来看,都低于历史平均水平。这都预示着,市场恐慌性情绪已经逐步消散,投资者继续做空的意愿有所减弱,市场进入震荡期。

 

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[来源:证券时报] [作者:李哲] [编辑:谢舒]
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